Визначення величини ризику VAR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Бідюк П.І.
Визначення величини ризику VAR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Вид документа: Стаття періодичного видання
Автор: Бідюк П.І. Авторський знак: Б67 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С.85
Шифр: 004 УДК: 004

Аннотацiя:

модель стохастичної волатильності, оцінка параметрів моделі, умовна дисперсія

Є складовою частиною документа: Системні дослідження та інформаційні технології