Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk

Петрашко О.
Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk

Вид документа: Стаття періодичного видання
Рiк видання: 2017
Автор: Петрашко О. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С.99-115
Шифр: 65.26 ББК: 65.26

Аннотацiя:

відношення ціни акції компанії до її чистого прибутку, частка позичкових коштів по відношенню до акціонерного капіталу, Value-at-Risk (VaR), процедура процентного (процентильного) ранжирування, історичне моделювання VaR, безумовний та умовний параметричний методи оцінки VaR, модифікований метод VaR

Електронна версія документа: /e-copies/periodic/BS/2017/1/8.pdf

Є складовою частиною документа: Банківська справа