Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках

Кирилюк В.С.
Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках

Вид документа: Стаття періодичного видання
Рiк видання: 2018
Автор: Кирилюк В.С. Авторський знак: К43 Вид автора: персона
Мова: Російська Обсяг: С.94-105
Шифр: 519.7 УДК: 519.7

Аннотацiя:

полиэдральная когерентная мера риска, спектральная когерентная мера риска, неточные оценки, линейное программирование, оптимизация портфеля, соотношение вознаграждение- риск

Є складовою частиною документа: Кибернетика и системный анализ